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给小米手机的短信设置密码，可以通过设置应用锁或者系统自带的隐私保护来实现。以下是具体的操作步骤。
使用应用锁
1、打开手机“设置”。
2、找到并点击“应用锁”选项。
3、在弹出的对话框中设置密码或使用指纹识别来解锁应用锁。
4、打开“应用锁”开关后，从列表中找到“短信”应用，然后点击右侧的开关将其开启即可。
方法二：使用隐私保护
1、在手机桌面上找到“设置”图标，然后点击进入。
2、找到并点击“隐私保护”选项。
3、进入隐私保护设置后，找到并点击“保护隐私”选项。
4、在此页面中找到并点击“应用锁”选项，此时需要输入密码或进行指纹识别来验证身份。
5、在应用锁设置页面中找到“短信”应用，然后打开其右侧的开关即可。
需要注意的是，不同版本的小米系统设置可能有所不同，请根据具体的手机系统版本和界面进行操作，为了保证手机安全，请设置一个复杂的密码并妥善保管。